Lineares Gewichtetes Gleitendes Durchschnittsbeispiel

Technische Analyse - Linearer gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA) Marcus Holland schreibt: Der LWMA ist ein technischer Indikator, der schneller reagiert als der lsquoSimple Moving Averagersquo (SMA) auf neue Preisentwicklungen, weil seine jüngsten Messwerte stärker betont werden als seine älteren. Allerdings ist die LWMA nicht so beliebt wie die (SMA) und die lsquoExponential Moving Averagersquo (EMA). Das LWMA wurde so konzipiert, dass es den mit dem SMA identifizierten Problemen wie der EMA entgegenwirkt. Obwohl das LWMA seine neuesten Daten durch den Einsatz ähnlicher Techniken zur EMA stärker betont, unterscheidet es sich darin, dass eine lineare Progression verwendet wird, um seine neuesten Messwerte zu gewichten. Wenn Sie zum Beispiel einen Fünftage-LWMA verwenden, dann wäre der Schlusskurs des ersten Tages mit einem, der zweite Tag um zwei und der fünfte Tag (5. Tag) mit fünf multipliziert. Die Endwerte werden dann durch Dividieren von täglichen Gewichtsmessungen erhalten. Als solche erhalten die neueren LWMA-Lesungen mehr Gewicht als ältere. Sie werden feststellen, dass das LWMA am besten als langfristiger technischer Indikator eingesetzt wird, weil die Bedeutung der Gewichtung mit den längeren Zeitrahmen zunimmt. Sie können die LWMA in der gleichen Weise, wie Sie die EMA verwenden. Sie werden feststellen, dass viele Händler eine Kombination aus LWMA und SMA gleichzeitig nutzen. Dies liegt daran, Sie können kaufen und verkaufen Alerts, wenn diese beiden gleitenden Durchschnitt Crossover. Darüber hinaus können Sie Trends bestätigen, indem Sie festlegen, wann sich SMA und LWMA in identischen Richtungen bewegen. Sie können diese Funktionen auf dem obigen GBPUSD-Diagramm bestätigen. Sie werden in der Mitte der Tabelle feststellen, dass die Überquerung der LWMA (rote Linie) oberhalb der SMA (schwarze Linie) von einer bullishen Preisbewegung begleitet wird. Sie müssen erkennen, dass die LWMA ausgewertet wird, indem eine festgelegte Anzahl von vorherigen daysrsquo-Messungen mit einem gewichteten Faktor multipliziert wird. Der Gewichtsparameter wird bestimmt, indem die Tageszählung verwendet wird, die Sie für Ihren gleitenden Durchschnitt auswählen. Um den gleitenden Durchschnitt zu wählen, der für Ihre Anforderungen am besten geeignet ist, müssen Sie schätzen, dass sie abhängig von den Gewichtskoeffizienten, die mit ihren letzten Messwerten verbunden sind, unterschiedlich arbeiten. Zum Beispiel werden die Werte der SMA berechnet, indem jeder Zeitrahmen gleicher Wichtigkeit betrachtet wird, ob er neu oder alt ist. Im Gegensatz dazu legen die EMA und LWMA viel mehr Wert auf ihre neuesten Lesungen. Darüber hinaus werden die Messwerte von lsquomoving averagersquo technische Indikatoren berechnet, indem eine Reihe von Faktoren, dh die höchsten, niedrigsten, Öffnung und Schlusskurse von jedem Zeitrahmen, etc. Wie Sie in der Lage sein, aus dem Studium der oben genannten Diagramm zu bestätigen, werden Sie Wird den Verkauf und Kauf Signale, wenn der Preis sinkt unter und klettert über dem LWMA. Allerdings werden Sie feststellen, dass die LWMA nicht die ideale technische Indikator zu nutzen, um zu identifizieren Preisumkehrungen im Zusammenhang mit dem Start und Endungen der Trends. Die obige Tabelle zeigt die verschiedenen Bewegungsdurchschnitte in Aktion. Die SMA ist grün gefärbt, die EMA ist blau und die LWMA ist Gold. Aus dem Studium der oben genannten Tabelle, können Sie bestätigen, dass die LWMA reagiert die am schnellsten auf Preisänderungen, weil diese Indikatoren sind die jüngsten Werte sind mehr als seine älteren Messwerte betont. Infolgedessen nutzen viele Händler dieses wertvolle Merkmal der LWMA, um ihnen zu helfen, festzustellen, ob der Kurs ein bullischer oder bärischer Trend ist. Zum Beispiel kreuzt der LWMA auf dem obigen Diagramm den SMA zu Beginn des bullish Trend, der in der Mitte des Diagramms angezeigt wird. Die LWMA bleibt dann deutlich höher als die SMA als Preissteigerungen. Ein weiteres wesentliches Merkmal ist, dass der Preis während dieser zinsbullischen Tendenz konstant über dem LWMA liegt. Die EMA zeigt auch die gleichen Funktionen, aber sie sind nicht so verschieden wie die der LWMA. Die nächste Grafik zeigt, dass die LWMA unterhalb der SMA während einer bärischen Tendenz gut bleibt. Allerdings sollten Sie auch feststellen, dass die EMA unterhalb der SMA zu Beginn der bearish Trend viel schneller als die LWMA. Tatsächlich erreicht die LWMA diesen Status erst, wenn der Trend recht gut entwickelt ist. Deshalb bevorzugen Händler die EMA, Preisumkehrungen zum Nachteil des LWMA zu erkennen. Allerdings ist die LWMA immer noch die erste Wahl, um Trends zu verfolgen und zu überwachen, sobald sie vollständig entwickelt sind. Kopie 2013 Copyright Marcus Holland - Alle Rechte vorbehalten Haftungsausschluss: Die oben stehende Stellungnahme dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung gedacht. Die oben genannten Informationen und Analysen leiten sich aus Quellen ab und verwenden Methoden, die als zuverlässig gelten, aber wir können keine Verantwortung für Verluste übernehmen, die Ihnen durch diese Analyse entstehen können. Einzelpersonen sollten mit ihren persönlichen Finanzberater zu konsultieren Kopie 2005-2016 MarketOracle. co. uk - The Market Oracle ist eine kostenlose tägliche Financial Markets Analysis-Verstärker Forecasting Online-Publikation. Weight Moving Average Die Weighted Moving Average mehr Wert auf die jüngsten Preisbewegungen daher die Weighted Moving Average reagiert schneller auf Preisänderungen als der reguläre Simple Moving Average (siehe: Simple Moving Average). Ein grundlegendes Beispiel (3-Periode), wie der gewichtete bewegliche Durchschnitt berechnet wird, ist nachfolgend dargestellt: Die Preise der letzten 3 Tage betragen 5, 4 und 8. Da es 3 Perioden gibt, erhält der letzte Tag (8) Gewicht von 3, erhält der zweite jüngste Tag (4) ein Gewicht von 2, und der letzte Tag der 3 Perioden (5) erhält ein Gewicht von nur einem. Die Berechnung ist wie folgt: (3 · 8) (2 · 4) (1 · 5) 6 6,17 Der Weighted Moving Average-Wert von 6,17 entspricht der Simple Moving Average-Berechnung von 5,67. Beachten Sie, wie die große Preiserhöhung von 8, die am letzten Tag auftrat, besser in der Berechnung des Weighted Moving Average berücksichtigt wurde. Das Diagramm unten von Wal-Mart-Lager illustriert die visuelle Differenz zwischen einem 10-tägigen Weighted Moving Average und einem 10-Tage Simple Moving Average: Potentielle Kauf - und Verkaufssignale für den Weighted Moving Average Indikator werden ausführlich mit dem Simple Moving Average-Indikator diskutiert (Siehe: Simple Moving Average).Weight Moving Averages: Die Grundlagen Im Laufe der Jahre haben Techniker zwei Probleme mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt gefunden. Das erste Problem liegt im Zeitrahmen des gleitenden Durchschnitts (MA). Die meisten technischen Analysten glauben, dass Preis-Aktion. Der Eröffnungs - oder Schlussaktienkurs, reicht nicht aus, um davon abhängen zu können, ob Kauf - oder Verkaufssignale der MAs-Crossover-Aktion richtig vorhergesagt werden. Zur Lösung dieses Problems weisen die Analysten den jüngsten Preisdaten jetzt mehr Gewicht zu, indem sie den exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitt (EMA) verwenden. (Erfahren Sie mehr bei der Exploration der exponentiell gewogenen gleitenden Durchschnitt.) Ein Beispiel Zum Beispiel, mit einem 10-Tage-MA, würde ein Analytiker den Schlusskurs des 10. Tag nehmen und multiplizieren Sie diese Zahl mit 10, der neunte Tag um neun, der achte Tag um acht und so weiter auf die erste der MA. Sobald die Summe bestimmt worden ist, würde der Analytiker dann die Zahl durch die Addition der Multiplikatoren dividieren. Wenn Sie die Multiplikatoren des 10-Tage-MA-Beispiels hinzufügen, ist die Zahl 55. Dieses Kennzeichen wird als linear gewichteter gleitender Durchschnitt bezeichnet. (Für verwandte Themen lesen Sie in Simple Moving Averages machen Trends Stand Out.) Viele Techniker sind fest Anhänger in der exponentiell geglättet gleitenden Durchschnitt (EMA). Dieser Indikator wurde auf so viele verschiedene Weisen erklärt, dass er Studenten und Investoren gleichermaßen verwirrt. Vielleicht die beste Erklärung kommt von John J. Murphys Technische Analyse der Finanzmärkte, (veröffentlicht von der New York Institute of Finance, 1999): Der exponentiell geglättete gleitende Durchschnitt behebt beide Probleme mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt verbunden. Erstens weist der exponentiell geglättete Durchschnitt den neueren Daten ein größeres Gewicht zu. Daher ist es ein gewichteter gleitender Durchschnitt. Doch während es den vergangenen Preisdaten eine geringere Bedeutung zuweist, enthält es in seiner Berechnung alle Daten in der Lebensdauer des Instruments. Zusätzlich ist der Benutzer in der Lage, die Gewichtung anzupassen, um ein größeres oder geringeres Gewicht zu dem letzten Tagespreis zu ergeben, der zu einem Prozentsatz des vorherigen Tageswertes addiert wird. Die Summe der beiden Prozentwerte addiert sich zu 100. Beispielsweise könnte dem letzten Tagespreis ein Gewicht von 10 (.10) zugewiesen werden, das zu dem vorherigen Tagegewicht von 90 (.90) addiert wird. Das ergibt den letzten Tag 10 der Gesamtgewichtung. Dies wäre das Äquivalent zu einem 20-Tage-Durchschnitt, indem die letzten Tage Preis einen kleineren Wert von 5 (.05). Abbildung 1: Exponentiell geglättete gleitende Durchschnittswerte Die obige Grafik zeigt den Nasdaq Composite Index von der ersten Woche im Aug. 2000 bis zum 1. Juni 2001. Wie Sie deutlich sehen können, ist die EMA, die in diesem Fall die Schlusskursdaten über einen Neun-Tage-Zeitraum, hat endgültige Verkaufssignale am 8. September (gekennzeichnet durch einen schwarzen Pfeil nach unten). Dies war der Tag, an dem der Index unter dem Niveau von 4.000 unterbrach. Der zweite schwarze Pfeil zeigt ein anderes Bein, das die Techniker tatsächlich erwartet hatten. Der Nasdaq konnte nicht genug Volumen und Interesse von den Kleinanlegern erzeugen, um die 3.000 Marke zu brechen. Danach tauchte es wieder zu Boden, um 1619.58 am 4. April. Der Aufwärtstrend vom 12. April ist durch einen Pfeil markiert. Hier schloss der Index bei 1.961,46, und Techniker begannen zu sehen, institutionelle Fondsmanager ab, um einige Schnäppchen wie Cisco, Microsoft und einige der energiebezogenen Fragen abholen. (Lesen Sie unsere verwandten Artikel: Moving Average Umschläge: Raffinieren ein beliebtes Trading-Tool und Moving Average Bounce.)